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日証金の指数



現在値

日証金 信用取引プライム指数

直近の指数値

124.89(2021年12月6日)

指数値の推移

日付 指数値 前日比
2021年12月6日 124.89 -0.10 -0.08%
2021年12月3日 124.99 +2.35 +1.92%
2021年12月2日 122.64 -0.62 -0.50%
2021年12月1日 123.26 +0.63 +0.51%
2021年11月30日 122.63 -0.73 -0.59%

指数の概要

  • 「日証金 信用取引プライム指数」は、信用取引の投資家が買い方向で注目している銘柄で構成されたポートフォリオの動向を示す指数です。
  • 具体的には、東証一部上場銘柄のうち、信用取引買残高が同売残高よりも多い銘柄や、銘柄入替の基準日直前に貸借取引融資残高が同貸株残高よりも多くなった銘柄で構成されたポートフォリオのパフォーマンスを示しています。
  • さらに、短期的で極端な動きに惑わされることのないよう、各銘柄の組み入れ比率や流動性、ポートフォリオの業種比率などに制約を設けているほか、最小分散手法を取り入れることで、リスクを抑えつつも今買い方向で注目されている銘柄の組み入れを実現しています。
  • 概要は以下の通りです。
名称 日証金 信用取引プライム指数
(略称:日証金プライム指数)
対象銘柄 東証1部上場銘柄かつ貸借銘柄
銘柄選定方法 以下に従い、組入銘柄およびその比率を決定します。

(1) 信用取引ファクター値の算出
各銘柄について、下記の通り信用取引ファクター値を算出します。
信用取引ファクター = 信用倍率スコア×0.9 + 貸借倍率増減率スコア×0.1
  • 信用倍率スコア:基準日の1か月前から基準日までの各週の信用倍率(制度信用取引買残高÷制度信用取引売残高)の平均値を点数化したもの
  • 貸借倍率増減率スコア:基準日6~10営業日における貸借倍率(貸借取引融資残高÷貸借取引貸株残高)の平均値と、基準日~5営業日前における貸借倍率の平均値を比較した増減率を点数化したもの

(2) 最小分散手法の最適化
ポートフォリオの信用取引ファクター値の極大化を目指しながら、下記の制約条件を満たしつつ、最小分散手法の最適化を実施します。
① 最大/最小組入比率:1.0%/0.2%
② 最大業種ウェイト:25%(GICSの11セクターを利用)
③ 各銘柄の最大取引額:直近日次取引額の20%
④ 各銘柄の最大組入額:直近日次取引額の100%
⑤ 回転率(往復):50%(四半期入替のため年間200%)
定期入替 四半期に一度、銘柄の定期入替を実施します。
(1、4、7、10月の第2週第2営業日(=基準日)時点のデータを用いて、原則その3営業日後に入替銘柄を公表します。入替の実施は、基準日の6営業日後となります。)
算出開始日 2020年4月15日
関連指数 日証金 信用取引プライム指数 プライス
日証金 信用取引プライム指数 グロス(配当込み、税引前)
日証金 信用取引プライム指数 ネット(配当込み、税引後)

組入銘柄

2021年10月13日時点

組入銘柄数

162銘柄

組入上位10銘柄

銘柄コード 銘柄名 組入比率 規模
3632 グリー 1.15% 小型株
4290 プレステージインターナショナル 1.07% 小型株
7282 豊田合成 1.06% 中型株
6727 ワコム 1.05% 小型株
4507 塩野義製薬 1.05% 大型株
6472 NTN 1.04% 中型株
8771 イー・ギャランティ 1.04% 小型株
6755 富士通ゼネラル 1.03% 中型株
1821 三井住友建設 1.02% 小型株
6471 日本精工 1.01% 中型株

規模別組入比率

規模別組入比率

※TOPIX 100を大型株・TOPIX Mid 400を中型株・TOPIX Smallを小型株と分類
※QUICKのデータを元に当社作成

参考情報

累積リターン

累積リターン

年別リターン

年別リターン

※バックテスト期間(2004年4月末~2020年3月末)を含め、2021年9月末までのデータを掲載
※QUICKのデータを元に当社作成

お問い合わせ先

業務開発部:bddept@jsf.co.jp

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